Finansal Vektörel Zaman Dizilerinde Özdeğer-Özvektör Analiziyle Eşzamanlı ve Gecikmeli Doğrusal İlişkilerin Tespiti

Abstract

Bu çalışmada, vektörel zaman dizilerinde modelleme aşamasında, dizilerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyan eşzamanlı ve gecikmeli doğrusal ilişkilerin tesbiti, iki farklı gerçek veri grubu üzerinde gösterilmiştir. Bunlardan birincisi, üç diziden oluşan Ziraat Bankası (TCZB)'nın verdiği kredi dizileridir. Diğeri ise, ABD Doları'nın BP (İngiliz Sterlini), DM (Alman Markı), SF (İsviçre Frangı), ve YEN (Japon Yeni)'e göre değişimlerini veren dört dizidir. Analizler sonucunda vektör AR(1) ile modellenen her iki grupdan; birincisinde doğrusal ilişkilerin her ikisinin de olmadığı, diğer veri grubunda ise her iki ilişkinin de var olduğu görülmüştür.

ABSTRACT In this study, it has been shown to detect the contemporaneous linear relationship and the lagged relationship on the two different real data in the modeling vectorial time series. One of the monthly data set are concerning three kind of credits of the Bank (TCZB). Another data set are hourly exchange rate of US Dollar to BP, DM, SF and YEN. In the end of the analysis shown that the first group data have not any serious linear relationship. But, there are both of two linear relationship between the series in the second data set.