Estimation of parameter with known coefficient of variation

Abstract

İyileştirilmiş tahminleme istatistiksel çıkarsamada ilginç ve bir o kadar da önemli bir kavramdır. Bu çalışmada, iyileştirme üzerinde etkisi bulunan tüm faktörlerin açıklanmasıyla iyileştirilmiş tahminleme tanıtılmıştır. Searls (1964), Bibby ve Toutenburg (1972), Thompson (1968) ve Hirano (1973) gibi daha önce yapılmış çalışmaların da yardımıyla iyileştirilmiş tahminleme teknikleri açıklanmıştır._x000B_Önsel bilgi olarak değişim katsayısının kullanılmasıyla ortalama, varyans ve oran parametreleri için iyileştirilmiş tahmin ediciler elde edilmiştir. Bu yanlı tahmin ediciler, söz konusu parametreler için bilinen yansız tahmin edicilere alternatif olarak önerilmiştir. Yansız tahmin ediciler ile alternatifi olan iyileştirilmiş tahmin ediciler arasında karşılaştırma yapmak için hata kareler ortalaması (MSE) ölçüt alınmıştır. Önerilen tahmin edicilerin yansız tahmin edicilerden daha etkin olduğunu gösteren göreli etkinlik değerleri tablolar halinde verilmiştir. Improved estimation is an interesting and also important concept in statistical inference. This concept is defined by explaining all the factors that have an effect on the improvement to be gained in this thesis. With the help of former studies such as Searls (1964), Bibby and Toutenburg (1972), Thompson (1968) and Hirano (1973), improved estimation techniques were clarified._x000B_In this study, using coefficient of variation as prior information improved estimators for mean, variance and ratio parameters are obtained. These biased estimators were proposed as alternatives to the usual unbiased estimators. In order to make the comparisons between usual unbiased estimators and improved estimators mean square error (MSE) is used as the criterion function. Relative efficiency values are presented in tables to prove that the suggested improved estimators are more efficient than the unbiased estimators.