Abstract:
Bu çalışmada, VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme (ES), Karma ve İlave Faktör yöntemlerinin ex post öngörü başarıları karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmada, 1987:1-1999:4 dönemini içeren Türkiye ekonomisine ait özel tüketim harcamaları kullanılarak bu serinin 2000:1-2000:4 dönemi öngörülmektedir. VAR analizi için ayrıca aynı dönemleri içeren GSYİH değerleri istihdam edilmektedir. Her iki serinin de önce mevsimsellik ve durağanlık analizleri yapılmaktadır. Toplamsal ayrışım metodu ile mevsimsel düzeltilmiş serilere ulaşılmaktadır. Her iki düzeltilmiş serinin de I(1) olduğu anlaşılmaktadır. Takip eden bölümlerde ilgili yöntemlere ait öngörü modelleri oluşturulmaktadır. Öngörü değerleri OMH, OMYH, OKH, KOKH ve Theil U kriterlerine göre karşılaştırılmaktadır. Modeller içerisinde nispi olarak en iyi sonuçların VAR-(ES) karma modeline ait olduğu sonucu elde edilmektedir.
