Türkiye'de ticari bankacılık sektöründe aktif-pasif yönetimi'nin ekonomik analizi

Abstract

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte bankalar için giderek zorlaşan bir faaliyet ortamı söz konusudur. Çünkü 1980'lerden bu yana gerek ekonomik gerek siyasi anlamda coğrafi sınırlar artık keskinliğini giderek yitirmeye başlamıştır. Giderek bütünleşen, rekabetçi ve son derece volatil piyasalar ortaya çıkmıştır. Bankacılık kavramı da Dünya'da serbestleşme ve küreselleşme eğilimlerinin baş gösterdiği 1980'lerden beri kendi içinde değişim göstermiştir. İşte bunun sonucu olarak modern bankacılık ortaya çıkmıştır. Modern bankacılığın sahip olduğu en önemli araçlardan biri aktif-pasif yönetimidir. Bankalar açısından riskleri bir bütün olarak algılaması, banka içerisinde bankanın genel amaçlarına uygun ve sürekli yenilenen kararlar alması, aktif ve pasif miktarlarının yıllık planlara göre sürekli ayarlanması v.b yararları sayesinde aktif-pasif yönetimi günümüzde her bankanın izlediği bir yöntemdir. Aktif-pasif yönetimi bankalar açısından spread yönetimi, GAP, durasyon analizi gibi araç ve yöntemleri bünyesinde barındırmasından dolayı günümüzde bankalar açısından karlılık hedeflerini tutturmak için son derece gerekli hale gelmiştir. Dünya'daki gelişmelere paralel olarak Türk Bankacılık Sistemi'de imkanları ölçüsünde bu yeni yönteme ayak uydurmaya başlamıştır. Bankalarımız VaR gibi içsel ölçüm yöntemleri konusunda henüz istenen seviyeye ulaşamamakla beraber ağırlıklı olarak spread yönetimi, GAP, durasyon analizi gibi uygulanması daha kolay yöntemleri kullanmaktadırlar. Sonuç olarak küreselleşmenin bankalara biçtiği rolü iyi anlayan ve modern bankacılığa uyum sağlayan bankaların 21. yüzyıl Dünyası'nda küresel veya yerel(yurtiçi) çapta büyük bankalar haline geldiği görülmektedir. Nowadays, an activity atmosphere exists for banks due to retrogressive globalization. Because of geographical boundaries began to loose their sharpness in both economical and politic manner since 1980's, composite, competitive and extreme volatile markets are founded gradually. Banking concept also shows diversity in its own structure since 1980's, when liberalization and globalization aptitude is occurred. As a result of these aptitudes, modern banking concept is established. Most important means of modern banking is active-marketing method. When we discuss risks all in all in terms of banking, active-passive method is used by all banks in order to benefit from taking continuously renewable and appropriate decisions to general banking targets, continuous arrangements of active-passive management according to annual plans, etc. Active-passive method is became necessary in order to reach their profitability targets of banks due to it has different means and methods in its structure, such as spread method, GAP, duration analyses, etc. In parallel with developments from all over the world, Turkish Banking System began to keep its step with this new method within its own structure. Although our banks could not capture required level in internal measurement methods, such as VaRæ are using easier ways such as spread method, GAP, and duration analyses. As a result, the banks, which are aware of the role obtained by globalization and are accord to modern banking issuesæ became one of the global or local (inland) big banking institutions in the 21st century's World .