Improvement for exponential smoothing

Abstract

İlk 1950'li yıllarda ortaya çıkan üstel düzeltme yöntemleri bugün iş ve endüstri dünyasında en çok bilinen ve kullanılan zaman serisi tahmin yöntemleri arasında yer almaktadır. Ancak üstel düzeltme yöntemlerinin düzeltme terimi ve başlangıç değerinin belirlenmesi gibi iki önemli problemi bulunmaktadır. Bu tezde düzeltme terimi ve başlangıç değeri için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Yeni yöntemde son gözlemlere verilen ağırlık klasik yöntemde verilen ağırlıklardan daha da fazladır. Yeni yöntemin teorik olarak klasik yöntemin temel özelliklerine sahip olduğu ispat edilmiş, metotların karşılaştırılması için geliştirilen yazılımla M-Competition olarak bilinen çalışmalara ait zaman serileri kullanılarak deneysel karşılaştırmalar yapılmıştır. Exponential smoothing methods have been employed since 1950s and they are most popular and used methods in business and industry for forecasting. However there are two main problems about choosing the smoothing constant and starting value. In this thesis a new method is introduced for smoothing constant and starting value. Modified method gives even more weights than the classical method to most recent observations. A software tool developed to compare the modified method with the original. And real time series from M-competition are used to compare the methods empirically.