Comparison of no claim discount (NCD) systems

Abstract

Hasarsızlık indirimi sistemi (HİS) birçok hayat dışı sigortacılık alanında kullanıldığı gibi yaygın olarak otomobil sigortalarında kullanım alanına sahiptir. HİS kazada cezalı olan poliçe sahiplerini prim artırımı ile cezalandırır, hasarsız bir yıl geçirenleri ise prim indirimi ile ödüllendirir. Bu sayede tipik değişkenlerine göre poliçe sahipleri homojen sınıflara ayrılır ve dikkatli araba kullanmaları konusunda teşvik edilirler._x000B_Bu çalışmada öncelikle Türkiye'de ve Dünya'daki motor sigortalarının durumu ve kullanılan HİS'leri hakkında bilgiler verilmiştir. Hasar sayısı dağılımları ve optimum hasarsızlık sistemine karar vermek için kullanılan simülasyon metodu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ek olarak, simülasyonda kullanılan hasar sayısı ve hasar miktarı dağılımlarından rassal değişken türetme metodları anlatılmıştır._x000B_Uygulamada Türkiye'de kasko sigortalarında yaygın olarak kullanılan bir HİS'i tanımlanmıştır ve 2008 yılı kasko sigortası verileri kullanılarak optimum sisteme simülasyon metodu ile ulaşılmaya çalışılmıştır. Simülasyon programı MATLAB' da yazılmıştır. Simülasyon programının sonucunda her bir yıl için hasar sayısı, hasar miktarı, hasar beyan edenlerin sayısı, her bir indirim sınıfında yer alan poliçe sahibi sayısı, hasar gideri ve prim geliri elde edilmektedir. Simülasyon programdan elde edilen uzun dönem sonuçlar temel alınarak optimum HİS' ne ulaşabilmek için, geçiş kurallarında ve primde değişiklik yapılmıştır. Sonuç olarak primlerde artırım yaparak optimum HİS'ne ulaşılmıştır. No claim discount system (NCD) is used in non-life insurance and also it is widely used in motor insurance. NCD systems penalize policyholders at fault in accidents by premium increase, and reward claim-free years by premium discount. By doing this, policyholders are subdivided into homogeneous classes according to their typical variables and are encouraged to drive carefully._x000B_In this thesis, first, some information about situation of motor insurance and the use of NCD systems in both Turkey and the World is given. The claim number distributions and use the method of simulation for deciding the optimum NCD system are explained in detail. In addition, generating random variable methods from claim number and claim amount distributions that are used in the simulation are explained._x000B_ In the application, a NCD system that is widely used for motor insurance in Turkey is defined, and by using the motor insurance data of year 2008 an optimal system is tried to reach with the simulation method. Simulation program is written in MATLAB. As a result of the simulation program, for each year number of claims, amount of claims, number of claimants, number of policyholders in each discount class, premium income and claim outgo year is obtained. In order to reach optimum HIS on the bases of the long-term results obtained from the simulation program, changes are made on the transition rules and premiums. Finally, by increasing the premiums, optimal system was reached.