TORUN, ERDOST
(DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
Bu çalışma Türkiye hisse senedi piyasası endeks getiri ve volatilitelerinde aynı anda görülen çifte uzun hafıza özelliğini ARFIMA-FIGARCH modeli kullanarak incelemektedir. Ayrıca volatilitede görülen ani değişimlerin ...