DSpace Repository

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author GÜLHAN, Ünal
dc.contributor.author KAYA, Abdulkadir
dc.contributor.author GÜNGÖR, Bener
dc.date.accessioned 2015-09-30T15:08:55Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T15:08:55Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1752 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksi ilişkisininuluslararası boyutta incelenmesidir. Bileşik öncü göstergeler ekonominin gelecektekiyönünün tahmininde kullanılan ve birçok ülke tarafından referans kabul edilen birendekstir. Çalışmada dokuz Avrupa ülkesi (İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya,Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Türkiye), beş Asya ülkesi (Kore, Japonya,Endonezya, Hindistan, Çin), dört Amerika Kıtası ülkesi (ABD, Kanada, Meksika,Brezilya) olmak üzere on sekiz ülkede bileşik öncü göstergelerle menkul kıymet borsasıendeksleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Araştırma verileri 2000:01-2010:12yıllarını kapsayan aylık verilere dayanmaktadır. Çalışmada söz konusu değişkenlerarasındaki ilişkilerin incelenmesinde zaman serisi analizi, panel veri ve paneleşbütünleşme analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları, Almanya hariç tüm ülkelerdeve tüm kıtalarda bileşik öncü göstergelerin borsa endeksi üzerinde anlamlı bir etkisininolduğunu ve bu iki değişkenin uzun dönemde ilişkili olduklarını göstermektedir. The aim of this study is to investigate the relationship between stock exchangeindex and composite leading indicators in an international dimension. Compositeleading indicators is used to estimate the economy's futures direction and accepted as areference index by many countries. In this study, the relationship of composite leading indicators and stock exchange index is investigated in nine European Countries(England, Spain, Netherlands, Italy, Germany, France, Belgium, Austria, Turkey), fiveAsian Countries (Korea, Japan, Indonesia, India, China) and for Americas (USA,Canada, Mexico, Brazil).Research data is based on monthly data covering the period 2000:01-2010:12. Inthis study in assessing the relationships between these variables, time series analysis,panel data and panel cointegration analysis were used. Results of the analysis showthat composite leading indicators have a significant effect on the stock market index inall countries except Germany and in all continents and these two variables associatedwith in long-term. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject Composite Leading Indicators, Stock Market Index, Panel DataAnalysis, Panel Cointegration Jel Classification: C23, E44, G10 Bileşik Öncü Göstergeler, Menkul Kıymet Borsa Endeksi,Panel Veri Analizi, Panel Eşbütünleşme Jel Sınıflandırma Kodları: C23, E44, G10 en_US
dc.title Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account