http://hdl.handle.net/20.500.12397/1044 2026-04-18T10:33:12Z http://hdl.handle.net/20.500.12397/1491 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ FRACTAL ANALİZİ AYGÖREN, Hakan Yatırımcılar risk ve getiri arasındaki tercihlerini fiyat hareketlerindeki değişkenliğine bakarak şekillendirirler. Dolayısıyla, yatırımcılar için finansal piyasalarda fiyat hareket davranışları önem arz eder. Akademik çalışmalar da bu konu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar fiyat hareketlerinin normal dağılıma uygun bir davranış sergilediği sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşın, farklı çalışmalar finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin normal davranış sergilemediğini tespit etmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte, çalışmalar özellikle hisse senedi ve döviz fiyat hareketlerinin fractal yapısı üzerine yoğunlaşmıştır.Hisse senetlerinin fractal yapısı, geleneksel anlamda oluşturulan istatistiksel ve ekonometrik modellerin fiyat hareket davranışlarını açıklamada yetersiz kalabileceğini gösterir. Fractal analiz doğrusal davranışı kaotik ve doğrusal olmayan davranıştan ayırt etmeyi amaçlar. Fractal analiz alternatif yatırım kararlarının oluşturulmasında geleneksel risk yönetimine farklı bir boyut katar.Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksinin fractal bir yapıya sahip olup olmadığını test etmektir. Çalışmada, İMKB endeks hareketleri davranışı Dönüştürülmüş Genişlik (Rescaled range, R/S) analizi kullanılarak incelenecektir. İnceleme sonucunda İMKB endeks davranışının fractal yapıya uygun olduğu tespit edilmiştir. 2008-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12397/1490 BULANIK PERT YAKLAŞIMLARININ MAKİNE ÜRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIRILMASI KARAKAŞOĞLU, Nilsen ; ERTUĞRUL, İrfan Geleneksel PERT (Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği) yönteminde faaliyetlerin süreleri kesin sayılar ile ifade edilir ve Beta dağılımına sahip olduğu varsayılır. Fakat günlük hayatta her faaliyet için işlem zamanlarının kesin olarak belirlenmesi güçtür. Bu güçlüğün üstesinden gelebilmek için literatürde bulanık mantık ile PERT yöntemlerini bir arada ele alan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada ise, iki farklı bulanık PERT yaklaşımı ele alınmış ve bu yaklaşımların benzerlik ve farklılıklarına değinilmiştir. Ayrıca, makine imalatı yapan bir işletmede mermer makinesi üretim sürecindeki faaliyetlerin kritikliğini incelemek için bu iki yaklaşımdan yararlanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 2008-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12397/1489 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İMALAT SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SAYIM, Mustafa ; YALAMA, Abdullah Çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan imalat sektöründeki şirketlerin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. VZA' da seçilen girdi ve çıktı değişkenleri temel analiz yönteminde genel kabul görmüş finansal rasyolardır.IMKB' ye kote imalat sektörünün 2005 Aralık dönemi itibariyle ortalama etkinlik skoru % 83,94 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada sektördeki etkin firmalar tespit edildikten sonra etkin olmayan firmaların etkin hale gelebilmeleri için gerekli potansiyel iyileştirme oranları da hesaplanarak önerilerde bulunulmuştur. 2008-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/20.500.12397/1488 MONTE CARLO SİMULASYON YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞERİN İMKB30 ENDEKSİ VE DİBS PORTFÖYÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMASI Finansal piyasaların kaçınılmaz bir unsuru olan risk yönetimi, son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve piyasaların deregülasyonu ile küreselleşme olgusunun finansal piyasalarda da kendisini göstermesine paralel olarak daha karmaşık hale gelmiştir. Finansal piyasalarda kurumlar kredi riski, likidite riski, piyasa riski, operasyonel risk gibi pek çok risk türü ile karşılaşmaktadır. Son yıllarda risk hesaplama yöntemleri arasında en çok kabul gören riske maruz değer RMD yöntemi (Value at Risk VaR) piyasa riskinin hesaplanması için özellikle bankalar tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde risk türlerine değinilmiş, RMD ‘nin tarihsel gelişimi, tanımı ve hesaplama yöntemleri tanımlanmış, yöntemler arasındaki farklara kısaca yer verilmiştir. İkinci bölümde, IMKB30 endeksi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyleri seçilmiş ve bu portföylerin riske maruz değerleri, RMD hesaplama yöntemlerinden biri olan Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Her bir portföy için simülasyonlar normal dağılım ve student t dağılımı esas alınarak gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar arasındaki farklar değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde çalışma genel olarak değerlendirilmiş ve uygulama sonuçları yorumlanmıştır. 2008-01-01T00:00:00Z